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Apr 24, 2021 · 2 min read · Esse artigo é 2 em 1: vamos raspar dados sobre retornos de ações e calcular os pesos de uma carteira de mínima variância global. Os pesos dessa carteira serão baseados nas ações que compõem o DIVI. Utilizaremos os dados do site ibovx. Abaixo, segue ...
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Apr 22, 2021 · 2 min read · Para quem depende de base de dados 0800, é sempre um desafio conseguir as informações desejadas. Quando se trata do site Investing.com, há duas formas de pegar dados históricos: Forma fácil: criar um cadastro no site e baixar os dados; Forma difícil:...
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Apr 15, 2021 · 2 min read · O modelo Black-Scholes (BS), também conhecido como modelo Black-Scholes-Merton, é um modelo matemático para precificar um contrato de opções. Vamos utilizar a equação de Black-Sholes (BC) para calcular o preço de uma call da PETR3 em python. Primeiro...
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Apr 1, 2021 · 1 min read · O principal objetivo desse pacote é facilitar o trabalho do pesquisador em obter dados sobre a curva de juros, pois geralmente são compilados em plataformas pagas. Este é um artigo sobre como baixar dados diários da curva de juros do Brasil, Rússia e...
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Feb 25, 2021 · 2 min read · Este pacote implementa os modelos Dinâmicos de Nelson-Siegel-Svensson (DNSS) com filtro de Kalman em Python. O principal objetivo desse pacote é facilitar o trabalho do pesquisador ao otimizar, ajustar e prever a curva de juros em uma única etapa (Fo...
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