WCWerley Cinwerleycordeiro.hashnode.dev·Apr 24, 2021 · 2 min readWeb Scraping de retornos de açõesEsse artigo é 2 em 1: vamos raspar dados sobre retornos de ações e calcular os pesos de uma carteira de mínima variância global. Os pesos dessa carteira serão baseados nas ações que compõem o DIVI. Utilizaremos os dados do site ibovx. Abaixo, segue ...00
WCWerley Cinwerleycordeiro.hashnode.dev·Apr 22, 2021 · 2 min readWeb scraping com RSelenium - Investing.comPara quem depende de base de dados 0800, é sempre um desafio conseguir as informações desejadas. Quando se trata do site Investing.com, há duas formas de pegar dados históricos: Forma fácil: criar um cadastro no site e baixar os dados; Forma difícil:...00
WCWerley Cinwerleycordeiro.hashnode.dev·Apr 15, 2021 · 2 min readModelo Black-Scholes em PythonO modelo Black-Scholes (BS), também conhecido como modelo Black-Scholes-Merton, é um modelo matemático para precificar um contrato de opções. Vamos utilizar a equação de Black-Sholes (BC) para calcular o preço de uma call da PETR3 em python. Primeiro...00
WCWerley Cinwerleycordeiro.hashnode.dev·Apr 1, 2021 · 1 min readPacote GBcurvesO principal objetivo desse pacote é facilitar o trabalho do pesquisador em obter dados sobre a curva de juros, pois geralmente são compilados em plataformas pagas. Este é um artigo sobre como baixar dados diários da curva de juros do Brasil, Rússia e...00
WCWerley Cinwerleycordeiro.hashnode.dev·Feb 25, 2021 · 2 min readPacote Nelson-Siegel-SvenssonEste pacote implementa os modelos Dinâmicos de Nelson-Siegel-Svensson (DNSS) com filtro de Kalman em Python. O principal objetivo desse pacote é facilitar o trabalho do pesquisador ao otimizar, ajustar e prever a curva de juros em uma única etapa (Fo...00
